Préchauffez votre four à 180°C, chaleur tournante.
Epépinez les poivrons et taillez-les en lanières. Pelez les oignons et coupez-les en huit.
Dans un bol, mélangez le poivron, l'oignon, les épices moulues et le thym. Salez et poivrez généreusement, ajoutez l'huile d'olive et mélangez.
Répartissez les légumes sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pour 30 minutes en remuant de temps en temps. A la sortie du four, ajoutez la moitié des herbes fraîches ciselées.
Pendant ce temps, étalez la pâte feuilletée et découpez-la en 4 carrés d'environ 15 cm de côté. Placez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson et piquez la pâte. Placez au frais.
Lorsque les légumes sont cuits, reprenez vos carrés de pâte, déposez une cuillère de yaourt au milieu de chaque puis les légumes en laissant un creux au milieu (pour l'oeuf). Enfournez à 200°C pendant 10 minutes.
Après ce temps, ajoutez délicatement un oeuf au milieu de chaque carré et enfournez à nouveau pour 10 minutes. Avant de servir, parsemez d'herbes fraîches ciselées.